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CDS特点 编辑

金融领域
创建者:王旗
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从特点上来说,信用违约互换(CDS)属于期权(又称“选择权”,option)的一种,相当于期权的购买方(规避风险的一方)用参照资产(reference asset)——即此处的债券,来交换卖方(信用风险保护方)的现金。由于期 权的特点是买方只有权利而无义务,而卖方 只有义务而无权利,因此一旦债券违约,买方就 可以要求履约来转嫁信用风险。而前文 提及的违约互换点差,在这里 则体现为期权的期权费。

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